Deribit期权市场播报0603—— 大宗强劲
来源:未知 时间:2021-06-06 07:58 浏览量:
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【每日简评】

昨日比特币大宗交易占比30%,今天大宗交易占比25%,以太坊也有14%的成交是看涨期权大宗交易,连续两天如此高的大宗占比是不同寻常的。而且近期的大宗成交非常集中,时间和价位如此集中的大宗成交,很有可能是组织有计划的交易。

BTC期权】

期权成交量5.47亿美元,期权持仓量为58亿美元。

【历史波动率】 

10d 104%

30d 117%

90d 86%

1Y 73%

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 90%, 3m 95%, 6m 98%,DVol 102%

6 / 2:1m 95%, 3m 98%, 6m 99%,DVol 108%

比特币在当前价位连续横盘数日,RV下降明显,中短期IV也同样进入快速下降趋势,Skew均回到10%以下,大宗成交的低IV明显的拉低了整体IV。

Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,大宗成交占比仍然很高,看涨大宗成交2350币,占比高达16%,看跌期权占比达9%,昨日大宗总占比达三分之一,今天大宗成交仍占比达四分之一。不同的是,今天的IV明显更低,直接拉低了整体IV。

【期权持仓分布】

6月期限约为7.05万币,其中看涨期权占了4万币。


ETH期权】

以太坊期权成交量1.93亿美元,持仓量43亿美元。

 

【历史波动率】

10d 199%  

30d 203%

90d 135%

1Y  105%

 

【IV】 

各标准化期限IV:

今日:1m 134%,3m 131%,6m 127%

6 / 2:1m 132%,3m 133%,6m 127%

以太坊各项数据,不论是持仓量、成交量、Skew还是IV,今天与昨天相比几乎没有变化,我在写播报的时候甚至怀疑是网站的数据用的是昨天的。如此僵持的市场今年算是比较少见的。

Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,以太坊看多方向成交更多,大宗没有比特币那般活跃,但大宗交易看涨成交也近万币,成交占比14%,几乎全部都是次周浅虚值看涨,总成交近7000张,中远期深度虚值也有近2000张。


 【期权持仓分布】

6月期限约为6.22万币,其中看涨期权约3.6万币。